考虑零售商风险偏好的M公司双渠道供应链库存决策研究
这是一篇关于风险偏好,CVaR,库存决策,供应链协调,组合契约的论文, 主要内容为随着电子商务的迅猛发展,越来越多企业采用线上和线下并行的双渠道营销模式。双渠道供应链易产生渠道冲突和双重边际效应,体现在库存管理、产品定价和促销策略的差异化、销售利润的分配等方面。其中,库存管理作为供应链管理中至关重要的环节,引起企业决策者的高度关注。同时,供应链不确定性因素的增加使供应链成员持有不同的风险态度倾向,对其决策产生深远影响。本文分析电商平台M公司及其线下零售商的双渠道供应链业务场景,提炼出现存问题:零售商对风险表现出不同的偏好态度;零售商采用保守的备货策略且合作积极性不高。本文的研究思路是在随机需求下,采用报童模型和条件风险价值(CVa R)分别构建零售商为风险中性和风险规避下的双渠道供应链库存决策模型,以供应链整体利益最大化为决策目标,求解供应商和零售商的最优订货量。因此,本文研究内容确定为考虑零售商风险偏好的双渠道供应链库存决策研究,分为以下三部分:(1)根据M公司的经营现状,分别构建零售商风险中性和风险规避下的分散式决策模型,通过与集中式决策模型对比研究,得出双渠道供应链处于不协调状态的结论。(2)针对零售商风险中性的双渠道供应链,本文构建“滞销补贴-收益共享”组合契约库存决策模型,零售商向供应商共享部分收益的同时获得滞销品补贴,研究得到双渠道供应链达到协调状态下的最优订货量、滞销补贴金额和收益共享比例。最后,通过M公司经营数据对模型进行模拟仿真验证组合契约的可行性。(3)针对零售商风险规避的双渠道供应链,本文在CVa R准则下构建“成本共担-回购”组合契约库存决策模型,供应商分担零售商营销成本的同时对零售商剩余库存进行回购,研究得到双渠道供应链达到协调状态下的最优订货量、成本共担比例和回购价格。最后,通过M公司经营数据对模型进行模拟仿真验证组合契约的可行性,同时结果显示零售商风险规避程度越高,其最优订货量越低。本文基于实际案例结合零售商风险偏好研究双渠道供应链的最优订货量,创新点体现在:使用CVa R结合报童模型对风险规避型零售商进行建模,同时提出两种组合契约协调双渠道供应链;完善双渠道供应链库存优化理论和组合契约协调机制,有效提高零售商的合作积极性,为M公司的经营决策提供理论依据。图22幅,表10个,参考文献60篇。
基于CBR和Mean-CVaR的股票投资组合推荐研究
这是一篇关于股票评价,投资组合推荐,基于案例推理,CVaR的论文, 主要内容为随着新技术的发展与个人财富的增加,中小投资者的投资需求日益增长。股票作为理财投资中重要部分,投资者对于股票的投资需求也随之增长。个人投资者由于投资知识及经验匮乏等因素影响,难以做出理性的投资决策。因此,设计合适的股票投资推荐系统满足中小投资者增长的投资需求,具有现实意义。此外,当前对投资产品推荐的研究集中在投资产品的风险收益与投资者之间的匹配,并没有考虑股票的多重属性与投资者的多重偏好,所以研究基于股票的多重属性与投资者的多重偏好的投资产品推荐具有理论意义。本研究提出并实现了能够满足用户偏好的智能股票投资组合推荐系统,从多种属性上衡量用户对股票的偏好,并且可以根据历史类似案例学习,然后向投资者推荐相应的股票投资组合。本研究主要包括三个部分:首先通过文献研究来确定股票的属性,以及个人对股票的偏好属性,结合TOPSIS的方法完成股票的排序推荐;其次,利用Mean-CVaR方法进行股票投资组合优化,确定出每支股票在组合中的投资权重;最后构建案例内容,建立案例之间的检索机制,从而推荐给用户合适的投资组合。通过对不同情境下用户的投资推荐案例进行分析,本研究验证了投资组合推荐系统的可用性、鲁棒性及有效性。
风险规避下电商供应链融资模式选择研究
这是一篇关于电商供应链,风险规避,CVaR,Stackelberg博弈,融资选择的论文, 主要内容为本文将风险规避态度引入到一个包含电商平台、制造商和银行的供应链系统中,探究了当电商平台和制造商分别存在风险规避时,其风险规避程度如何影响供应链企业在银行融资与电商平台融资之间的融资选择。论文运用CVaR方法和Stackelberg博弈,构建了风险规避的电商平台或制造商以及银行的风险收益模型,得出制造商在选择电商平台(银行)进行融资时的最优产量和电商平台最佳贷款利率(最优产量和银行最佳贷款利率)。当电商平台风险规避而制造商风险中性时,比较分析了两种融资模式下电商平台的条件风险价值和制造商的期望利润。研究发现,当电商平台风险规避系数较低且供应商成本较低(高)时,银行融资模式下电商平台利润损失较少(多),平台倾向于银行融资(平台融资);当电商平台风险规避系数较高且供应商成本较低(高)时,银行融资模式下电商平台利润损失较少(多),倾向于银行融资(平台融资)。对于制造商,其选择银行融资往往比选择电商平台融资获得更大利润。另外,存在均衡区间,使得制造商能获得较高的利润、电商平台的条件风险价值较低,此时制造商选择银行融资能最大化供应链利润。当制造商风险规避而电商平台风险中性时,对于风险规避的制造商而言,其成本较低时倾向选择银行融资,成本较高时倾向选择电商平台融资。对于电商平台而言,其利润最优区间与销售价格和制造商成本大小有关,当销售价格较高时,制造商成本过低或者过高会使其倾向选择平台融资,否则会倾向选择银行融资;当销售价格较低时,制造商成本过低会使电商平台倾向选择平台融资,否则会倾向选择银行融资。进一步,通过均衡分析可以找出针对制造商的最佳融资方式,从而使制造商和电商平台双双获益以实现共赢。
基于CBR和Mean-CVaR的股票投资组合推荐研究
这是一篇关于股票评价,投资组合推荐,基于案例推理,CVaR的论文, 主要内容为随着新技术的发展与个人财富的增加,中小投资者的投资需求日益增长。股票作为理财投资中重要部分,投资者对于股票的投资需求也随之增长。个人投资者由于投资知识及经验匮乏等因素影响,难以做出理性的投资决策。因此,设计合适的股票投资推荐系统满足中小投资者增长的投资需求,具有现实意义。此外,当前对投资产品推荐的研究集中在投资产品的风险收益与投资者之间的匹配,并没有考虑股票的多重属性与投资者的多重偏好,所以研究基于股票的多重属性与投资者的多重偏好的投资产品推荐具有理论意义。本研究提出并实现了能够满足用户偏好的智能股票投资组合推荐系统,从多种属性上衡量用户对股票的偏好,并且可以根据历史类似案例学习,然后向投资者推荐相应的股票投资组合。本研究主要包括三个部分:首先通过文献研究来确定股票的属性,以及个人对股票的偏好属性,结合TOPSIS的方法完成股票的排序推荐;其次,利用Mean-CVaR方法进行股票投资组合优化,确定出每支股票在组合中的投资权重;最后构建案例内容,建立案例之间的检索机制,从而推荐给用户合适的投资组合。通过对不同情境下用户的投资推荐案例进行分析,本研究验证了投资组合推荐系统的可用性、鲁棒性及有效性。
考虑零售商风险偏好的M公司双渠道供应链库存决策研究
这是一篇关于风险偏好,CVaR,库存决策,供应链协调,组合契约的论文, 主要内容为随着电子商务的迅猛发展,越来越多企业采用线上和线下并行的双渠道营销模式。双渠道供应链易产生渠道冲突和双重边际效应,体现在库存管理、产品定价和促销策略的差异化、销售利润的分配等方面。其中,库存管理作为供应链管理中至关重要的环节,引起企业决策者的高度关注。同时,供应链不确定性因素的增加使供应链成员持有不同的风险态度倾向,对其决策产生深远影响。本文分析电商平台M公司及其线下零售商的双渠道供应链业务场景,提炼出现存问题:零售商对风险表现出不同的偏好态度;零售商采用保守的备货策略且合作积极性不高。本文的研究思路是在随机需求下,采用报童模型和条件风险价值(CVa R)分别构建零售商为风险中性和风险规避下的双渠道供应链库存决策模型,以供应链整体利益最大化为决策目标,求解供应商和零售商的最优订货量。因此,本文研究内容确定为考虑零售商风险偏好的双渠道供应链库存决策研究,分为以下三部分:(1)根据M公司的经营现状,分别构建零售商风险中性和风险规避下的分散式决策模型,通过与集中式决策模型对比研究,得出双渠道供应链处于不协调状态的结论。(2)针对零售商风险中性的双渠道供应链,本文构建“滞销补贴-收益共享”组合契约库存决策模型,零售商向供应商共享部分收益的同时获得滞销品补贴,研究得到双渠道供应链达到协调状态下的最优订货量、滞销补贴金额和收益共享比例。最后,通过M公司经营数据对模型进行模拟仿真验证组合契约的可行性。(3)针对零售商风险规避的双渠道供应链,本文在CVa R准则下构建“成本共担-回购”组合契约库存决策模型,供应商分担零售商营销成本的同时对零售商剩余库存进行回购,研究得到双渠道供应链达到协调状态下的最优订货量、成本共担比例和回购价格。最后,通过M公司经营数据对模型进行模拟仿真验证组合契约的可行性,同时结果显示零售商风险规避程度越高,其最优订货量越低。本文基于实际案例结合零售商风险偏好研究双渠道供应链的最优订货量,创新点体现在:使用CVa R结合报童模型对风险规避型零售商进行建模,同时提出两种组合契约协调双渠道供应链;完善双渠道供应链库存优化理论和组合契约协调机制,有效提高零售商的合作积极性,为M公司的经营决策提供理论依据。图22幅,表10个,参考文献60篇。
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